計算パラメータ
計算結果
最適投資比率（ケリー）
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調整後投資比率
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期待収益率
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リスク調整済み
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警告：期待値が負の数です。この取引は避けるべきです。
投資戦略ガイド
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ケリー基準について学ぶ
ケリー基準とは？
ケリー基準は、1956年にベル研究所のジョン・L・ケリー・ジュニアによって開発された数学的公式です。この公式は、長期的な資産成長を最大化しつつ、破産のリスクを最小化するための最適な投資配分比率を計算します。
ケリー基準は、ギャンブル理論から生まれましたが、現在では投資家やトレーダーの間で広く使われています。ウォーレン・バフェットやビル・グロスなどの著名投資家も、この原理を活用していると言われています。
ケリー公式
f* = (bp - q) / b
- f*：最適投資比率（投資すべき資産の割合）
- b：勝利時のオッズ（配当）
- p：勝率（成功する確率）
- q：敗率（1 - p）
ケリー基準の利点
最大化された成長
長期的な資産成長率を数学的に最大化します。時間が経つにつれて、複利の力で資産を最も効率的に増やすことができます。
破産回避
過度なリスクを取りすぎることを防ぎます。ケリー基準に従えば、理論上、破産することはありません。
客観的判断
感情に左右されず、数学的に裏付けられた客観的な投資判断ができます。恐怖や貪欲nessを排除できます。
柔軟な調整
半ケリー（ハーフケリー）など、リスク許容度に応じて安全係数を調整できます。
注意点と制限
- 前提条件：勝率とリターンの見積もりが正確である必要があります
- 変動リスク：市場条件は常に変化します。過去のデータが将来を保証しません
- 分散投資：複数の投資対象がある場合は、個別のケリー比率の合計が100%を超えないように注意が必要です
- ボラティリティ：短期的なボラティリティには対応していません。精神的なストレスに耐えられない場合もあります
- 推奨：多くの投資家は「ハーフケリー」や「クォーターケリー」を使用して、より保守的なアプローチを採用します
実践的な使い方
ステップ1：データ収集
過去の取引データから、勝率、平均利益率、平均損失率を計算します。少なくとも30〜50回以上の取引データがあることが望ましいです。
ステップ2：ケリー比率計算
当ツールを使用して、最適投資比率を計算します。結果が負の数の場合、その取引は避けるべきです。
ステップ3：安全係数適用
初心者や保守的な投資家は、ハーフケリー（50%）やクォーターケリー（25%）を使用することをお勧めします。これにより、ボラティリティによるドローダウンを軽減できます。
ステップ4：継続的監視
定期的に取引データを見直し、勝率やリターンが変化していないか確認します。市場環境の変化に応じてケリー比率を調整します。